Сравнение TLH с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TLH и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.68% против 0.78% соответственно.
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и IEF
И TLH, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. IEF — Ранг доходности на риск
TLH
IEF
Сравнение TLH c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.66 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.97 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.20 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.98 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TLH и IEF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и IEF
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и IEF
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -23.93% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -3.22% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -21.40% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -23.93% | -17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -10.96% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -5.30% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.29% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и IEF
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 1.91% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 3.22% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 5.35% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 7.70% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 6.63% | +4.56% |