PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEF с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEFVGIT
Дох-ть с нач. г.0.84%2.04%
Дох-ть за 1 год9.18%7.88%
Дох-ть за 3 года-3.76%-1.62%
Дох-ть за 5 лет-1.49%-0.18%
Дох-ть за 10 лет0.93%1.21%
Коэф-т Шарпа1.211.48
Коэф-т Сортино1.792.21
Коэф-т Омега1.211.27
Коэф-т Кальмара0.380.51
Коэф-т Мартина3.885.18
Индекс Язвы2.27%1.47%
Дневная вол-ть7.30%5.16%
Макс. просадка-23.93%-16.05%
Текущая просадка-16.17%-8.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IEF и VGIT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEF и VGIT

С начала года, IEF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.46%
4.95%
IEF
VGIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEF и VGIT

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEF c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEF, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEF, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.88
VGIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGIT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGIT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGIT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGIT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGIT, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.18

Сравнение коэффициента Шарпа IEF и VGIT

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
1.48
IEF
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и VGIT

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VGIT в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.42%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.48%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Просадки

Сравнение просадок IEF и VGIT

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-16.17%
-8.06%
IEF
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и VGIT

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.66%
1.21%
IEF
VGIT