PortfoliosLab logo
Сравнение IEF с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEF и VGIT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности IEF и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.54%
38.55%
IEF
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEF:

1.16

VGIT:

1.68

Коэф-т Сортино

IEF:

1.72

VGIT:

2.55

Коэф-т Омега

IEF:

1.20

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

IEF:

0.37

VGIT:

0.62

Коэф-т Мартина

IEF:

2.45

VGIT:

4.03

Индекс Язвы

IEF:

3.12%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

IEF:

6.62%

VGIT:

4.61%

Макс. просадка

IEF:

-23.93%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

IEF:

-14.02%

VGIT:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.33% соответственно.


IEF

С начала года

4.09%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.77%

1 год

7.74%

5 лет

-2.72%

10 лет

0.93%

VGIT

С начала года

3.64%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

3.21%

1 год

7.77%

5 лет

-0.89%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEF и VGIT

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEF и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEF c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEF: 1.16
VGIT: 1.68
Коэффициент Сортино IEF, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEF: 1.72
VGIT: 2.55
Коэффициент Омега IEF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEF: 1.20
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара IEF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IEF: 0.37
VGIT: 0.62
Коэффициент Мартина IEF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEF: 2.45
VGIT: 4.03

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
1.68
IEF
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и VGIT

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VGIT в 3.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.35%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.40%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IEF и VGIT

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.02%
-5.32%
IEF
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и VGIT

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.56%
1.92%
IEF
VGIT