PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с VGIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

IEF и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.14%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.32% соответственно.

IEF

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.95%
3 года*
2.25%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
0.78%

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIPIEF с GOVT
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHRVGIT с IEI

Сравнение комиссий IEF и VGIT

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

IEF vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.09

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

5.53

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между IEF и VGIT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и VGIT

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью VGIT в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.82%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IEF и VGIT

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-16.05%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.42%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-15.02%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-16.05%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-1.97%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.54%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.78%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и VGIT

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.33%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.28%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

3.81%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

5.36%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

4.50%

+2.13%