Сравнение IEF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IEF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или BND.
Основные характеристики
| IEF | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.00% | -3.02% |
| Дох-ть за 1 год | -5.14% | -1.29% |
| Дох-ть за 3 года | -5.02% | -3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.02% | -0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.77% | 1.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 6.65% |
| Макс. просадка | -23.93% | -18.84% |
| Current Drawdown | -20.19% | -13.29% |
Корреляция
Корреляция между IEF и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEF и BND
С начала года, IEF показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.77% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и BND
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и BND
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BND в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и BND
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и BND
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.