Сравнение IEF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IEF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или BND.
Корреляция
Корреляция между IEF и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEF и BND
Основные характеристики
IEF:
-0.07
BND:
0.31
IEF:
-0.06
BND:
0.46
IEF:
0.99
BND:
1.05
IEF:
-0.02
BND:
0.12
IEF:
-0.18
BND:
0.87
IEF:
2.86%
BND:
1.91%
IEF:
6.73%
BND:
5.43%
IEF:
-23.93%
BND:
-18.84%
IEF:
-17.25%
BND:
-9.27%
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.36% соответственно.
IEF
-0.46%
-0.42%
0.28%
-0.35%
-1.44%
0.74%
BND
1.48%
-0.24%
1.41%
1.67%
-0.34%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и BND
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и BND
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и BND
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и BND
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.