Сравнение IEF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IEF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.14% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.67% соответственно.
IEF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 0.78%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и BND
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. BND — Ранг доходности на риск
IEF
BND
Сравнение IEF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.81 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 4.98 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEF и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и BND
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.82% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и BND
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -18.58% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.44% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -17.91% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -18.58% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -2.58% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.07% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.89% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и BND
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.63% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.52% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.30% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 6.00% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.52% | +1.11% |