Сравнение IEF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IEF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или BND.
Доходность
Сравнение доходности IEF и BND
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.39% соответственно.
IEF
-0.11%
-2.21%
2.43%
4.64%
-1.62%
0.80%
BND
1.65%
-1.44%
2.99%
6.44%
-0.35%
1.39%
Основные характеристики
| IEF | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 1.85 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 7.00% | 5.66% |
| Макс. просадка | -23.93% | -18.84% |
| Текущая просадка | -16.96% | -9.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и BND
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEF и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и BND
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и BND
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и BND
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.