PortfoliosLab logo
Сравнение IEF с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEF и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности IEF и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.13%
68.98%
IEF
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEF:

1.10

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

IEF:

1.65

BND:

1.89

Коэф-т Омега

IEF:

1.19

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

IEF:

0.35

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

IEF:

2.32

BND:

3.35

Индекс Язвы

IEF:

3.12%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

IEF:

6.59%

BND:

5.31%

Макс. просадка

IEF:

-23.93%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

IEF:

-14.46%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.37% соответственно.


IEF

С начала года

3.55%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.42%

5 лет

-2.87%

10 лет

0.71%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEF и BND

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEF и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEF: 1.10
BND: 1.30
Коэффициент Сортино IEF, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEF: 1.65
BND: 1.89
Коэффициент Омега IEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEF: 1.19
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара IEF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEF: 0.35
BND: 0.51
Коэффициент Мартина IEF, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEF: 2.32
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.30
IEF
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и BND

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.65%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IEF и BND

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.46%
-7.18%
IEF
BND

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и BND

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54%
2.18%
IEF
BND