Сравнение IEF с TLT
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.51%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEF и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.51% против -2.23% соответственно.
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IEF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IEF and TLT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between IEF and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEF
TLT
Сравнение IEF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.22 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.48 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и TLT
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -48.35% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -7.74% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.89% | -14.79% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -43.70% | +22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -48.35% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -41.60% | +30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -14.00% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.65% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и TLT
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.21%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.51% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 6.88% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 9.25% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 15.74% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 14.83% | -8.22% |
Сравнение комиссий IEF и TLT
И IEF, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и TLT
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IEF and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.51% vs -2.23% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.51% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.95% for IEF.
IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор