Сравнение IEF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.14% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.78% против -1.38% соответственно.
IEF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 0.78%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и TLT
И IEF, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEF
TLT
Сравнение IEF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.04 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.02 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.05 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 0.11 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IEF и TLT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и TLT
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.82% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и TLT
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -48.35% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.23% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -43.70% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -48.35% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -40.17% | +29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -13.62% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 4.38% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и TLT
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.71% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 6.61% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 11.44% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 15.90% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 14.93% | -8.30% |