PortfoliosLab logo
Сравнение IEF с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEF и TLT составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности IEF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.32%
130.66%
IEF
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEF:

1.10

TLT:

0.23

Коэф-т Сортино

IEF:

1.65

TLT:

0.41

Коэф-т Омега

IEF:

1.19

TLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

IEF:

0.35

TLT:

0.07

Коэф-т Мартина

IEF:

2.32

TLT:

0.44

Индекс Язвы

IEF:

3.12%

TLT:

7.49%

Дневная вол-ть

IEF:

6.59%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

IEF:

-23.93%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

IEF:

-14.46%

TLT:

-41.51%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.71% против -1.24% соответственно.


IEF

С начала года

3.55%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.42%

5 лет

-2.87%

10 лет

0.71%

TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEF и TLT

И IEF, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEF и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEF: 1.10
TLT: 0.23
Коэффициент Сортино IEF, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEF: 1.65
TLT: 0.41
Коэффициент Омега IEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEF: 1.19
TLT: 1.05
Коэффициент Кальмара IEF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEF: 0.35
TLT: 0.07
Коэффициент Мартина IEF, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEF: 2.32
TLT: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.23
IEF
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и TLT

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности TLT в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.65%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок IEF и TLT

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.46%
-41.51%
IEF
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и TLT

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 2.54%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54%
5.98%
IEF
TLT