Сравнение IEF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или TLT.
Доходность
Сравнение доходности IEF и TLT
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.82% против -0.32% соответственно.
IEF
0.10%
-2.00%
2.39%
4.72%
-1.52%
0.82%
TLT
-5.20%
-3.05%
1.00%
4.14%
-6.00%
-0.32%
Основные характеристики
| IEF | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 0.77 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 6.23% |
| Дневная вол-ть | 6.98% | 14.74% |
| Макс. просадка | -23.93% | -48.35% |
| Текущая просадка | -16.78% | -40.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и TLT
И IEF, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEF и TLT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и TLT
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TLT в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.50% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.06% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и TLT
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и TLT
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.82%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.