Сравнение IEF с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IEF и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или LQD.
Основные характеристики
| IEF | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.00% | -3.67% |
| Дох-ть за 1 год | -5.14% | 0.52% |
| Дох-ть за 3 года | -5.02% | -3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.02% | 0.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.77% | 2.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 8.91% |
| Макс. просадка | -23.93% | -24.95% |
| Current Drawdown | -20.19% | -15.16% |
Корреляция
Корреляция между IEF и LQD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEF и LQD
С начала года, IEF показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 0.77% против 2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и LQD
И IEF, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и LQD
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности LQD в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.38% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и LQD
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и LQD
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 2.20%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.