Сравнение IEF с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IEF и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или LQD.
Доходность
Сравнение доходности IEF и LQD
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 0.81% против 2.47% соответственно.
IEF
-0.04%
-1.39%
2.36%
4.43%
-1.55%
0.81%
LQD
1.65%
-0.73%
3.41%
8.08%
0.07%
2.47%
Основные характеристики
| IEF | LQD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 1.77 | 3.66 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 7.38% |
| Макс. просадка | -23.93% | -24.95% |
| Текущая просадка | -16.90% | -10.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и LQD
И IEF, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEF и LQD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и LQD
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности LQD в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.50% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и LQD
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и LQD
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.82%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.