Сравнение IEF с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IEF и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или LQD.
Корреляция
Корреляция между IEF и LQD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEF и LQD
Основные характеристики
IEF:
0.87
LQD:
0.63
IEF:
1.29
LQD:
0.88
IEF:
1.15
LQD:
1.11
IEF:
0.29
LQD:
0.31
IEF:
1.82
LQD:
1.63
IEF:
3.14%
LQD:
2.73%
IEF:
6.63%
LQD:
7.49%
IEF:
-23.93%
LQD:
-24.95%
IEF:
-14.69%
LQD:
-9.96%
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 0.93% против 2.43% соответственно.
IEF
3.27%
-0.36%
2.21%
5.73%
-2.84%
0.93%
LQD
1.36%
1.68%
-0.38%
4.67%
0.00%
2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и LQD
И IEF, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEF и LQD
IEF
LQD
Сравнение IEF c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и LQD
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности LQD в 4.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и LQD
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и LQD
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 2.12%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.