Сравнение IEF с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IEF и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или LQD.
Корреляция
Корреляция между IEF и LQD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEF и LQD
Основные характеристики
IEF:
0.54
LQD:
0.71
IEF:
0.81
LQD:
1.05
IEF:
1.09
LQD:
1.12
IEF:
0.17
LQD:
0.31
IEF:
1.11
LQD:
1.94
IEF:
3.13%
LQD:
2.51%
IEF:
6.46%
LQD:
6.83%
IEF:
-23.92%
LQD:
-24.95%
IEF:
-16.00%
LQD:
-9.67%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IEF на уровне 1.69% и LQD на уровне 1.69%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 0.62% против 2.19% соответственно.
IEF
1.69%
1.61%
-2.38%
3.79%
-1.86%
0.62%
LQD
1.69%
1.48%
-1.40%
4.97%
-0.57%
2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и LQD
И IEF, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEF и LQD
IEF
LQD
Сравнение IEF c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и LQD
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности LQD в 4.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.62% | 2.92% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и LQD
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.92%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и LQD
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеют волатильность 1.77% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.