PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с LQD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

IEF и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.14%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.38%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 0.78% против 2.61% соответственно.

IEF

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.95%
3 года*
2.25%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
0.78%

LQD

1 день
0.63%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIPIEF с GOVT
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSBLQD с LQDH

Сравнение комиссий IEF и LQD

И IEF, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IEF vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.74

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

4.15

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между IEF и LQD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и LQD

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности LQD в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.82%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.52%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок IEF и LQD

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-24.95%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.38%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-24.95%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-24.95%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-4.52%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.99%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и LQD

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.65%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.76%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

6.60%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

8.66%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

8.67%

-2.04%