Сравнение IEF с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
IEF и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или SHY.
Доходность
Сравнение доходности IEF и SHY
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.18% соответственно.
IEF
-0.04%
-1.39%
2.36%
4.43%
-1.55%
0.81%
SHY
3.30%
-0.18%
2.85%
4.84%
1.18%
1.18%
Основные характеристики
| IEF | SHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 1.77 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 1.87% |
| Макс. просадка | -23.93% | -5.71% |
| Текущая просадка | -16.90% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и SHY
И IEF, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEF и SHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и SHY
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.50% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и SHY
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и SHY
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.