PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с SHY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

IEF и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.14%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.27%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.65% соответственно.

IEF

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.95%
3 года*
2.25%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
0.78%

SHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.61%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIPIEF с GOVT
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с BILSHY с BSVSHY с SPY

Сравнение комиссий IEF и SHY

И IEF, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IEF vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.50

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

4.12

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

4.15

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

16.03

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.50

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.87

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.06

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.29

-0.78

Корреляция

Корреляция между IEF и SHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и SHY

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SHY в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.82%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.75%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок IEF и SHY

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-5.71%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.89%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-5.71%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-5.71%

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-0.47%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.52%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.23%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и SHY

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.58%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

0.89%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

1.45%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

1.97%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

1.56%

+5.07%