PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEF с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEFIEI
Дох-ть с нач. г.0.84%2.24%
Дох-ть за 1 год9.18%7.33%
Дох-ть за 3 года-3.76%-1.19%
Дох-ть за 5 лет-1.49%0.03%
Дох-ть за 10 лет0.93%1.20%
Коэф-т Шарпа1.211.56
Коэф-т Сортино1.792.34
Коэф-т Омега1.211.29
Коэф-т Кальмара0.380.56
Коэф-т Мартина3.885.59
Индекс Язвы2.27%1.27%
Дневная вол-ть7.30%4.57%
Макс. просадка-23.93%-14.60%
Текущая просадка-16.17%-6.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IEF и IEI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEF и IEI

С начала года, IEF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.46%
4.72%
IEF
IEI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEF и IEI

И IEF, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEF c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEF, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEF, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.88
IEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEI, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEI, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа IEF и IEI

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
1.56
IEF
IEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и IEI

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IEI в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.42%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.04%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Просадки

Сравнение просадок IEF и IEI

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-16.17%
-6.30%
IEF
IEI

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и IEI

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.66%
1.09%
IEF
IEI