PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEF с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEF и IEI составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение IEF с IEI

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

IEF и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или IEI.

Доходность

Сравнение доходности IEF и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEF:

0.82

IEI:

1.44

Коэф-т Сортино

IEF:

1.43

IEI:

2.38

Коэф-т Омега

IEF:

1.17

IEI:

1.29

Коэф-т Кальмара

IEF:

0.33

IEI:

0.68

Коэф-т Мартина

IEF:

1.99

IEI:

3.95

Индекс Язвы

IEF:

3.22%

IEI:

1.67%

Дневная вол-ть

IEF:

6.64%

IEI:

4.14%

Макс. просадка

IEF:

-23.93%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

IEF:

-14.72%

IEI:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.37% соответственно.

IEF

С начала года

3.23%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

0.91%

1 год

5.38%

3 года

0.20%

5 лет

-2.75%

10 лет

1.03%

IEI

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.92%

3 года

1.99%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IEF и IEI

И IEF, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEF и IEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEF c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и IEI

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IEI в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.00%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IEF и IEI

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и IEI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и IEI

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...