Сравнение IEF с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
IEF и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или IEI.
Основные характеристики
| IEF | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.00% | -2.11% |
| Дох-ть за 1 год | -5.14% | -1.31% |
| Дох-ть за 3 года | -5.02% | -2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.02% | 0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.77% | 0.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 5.11% |
| Макс. просадка | -23.93% | -14.60% |
| Current Drawdown | -20.19% | -10.29% |
Корреляция
Корреляция между IEF и IEI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEF и IEI
С начала года, IEF показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.77% против 0.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и IEI
И IEF, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и IEI
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IEI в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.77% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и IEI
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и IEI
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.