Сравнение IEF с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
IEF и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.14% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.05% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.35% соответственно.
IEF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 0.78%
IEI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и IEI
И IEF, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. IEI — Ранг доходности на риск
IEF
IEI
Сравнение IEF c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.76 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.88 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 6.05 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IEF и IEI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и IEI
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IEI в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.82% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и IEI
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -14.60% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.20% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -13.88% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -14.60% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -1.49% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.68% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.68% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и IEI
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.25% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.06% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 3.44% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 4.75% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 3.93% | +2.70% |