PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с TIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.63%/yr vs 2.57%/yr for TIP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEF charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности IEF и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 0.63% против 2.57% соответственно.

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Correlation

The correlation between IEF and TIP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2003 г.

0.78

The correlation between IEF and TIP shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с BNDIEF с SHYIEF с IEIIEF с GOVT
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с TLT

Доходность на риск

IEF vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.46

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.24

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.52

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

7.57

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.46

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IEF и TIP

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-14.57%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-1.98%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-4.54%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-14.51%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-14.51%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-0.32%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.43%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.66%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и TIP

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.89%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

2.29%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

3.41%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

6.21%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

5.74%

+0.88%

Сравнение комиссий IEF и TIP

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и TIP

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IEF and TIP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.54%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TIP's -14.57%.

On 10-year performance, TIP leads with 2.57% vs 0.63% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.57% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.

IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.76% for TIP.

IEF is categorized as Government Bonds, while TIP is Inflation-Protected Bonds. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.18% for TIP.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор