Сравнение IEF с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
IEF и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или TIP.
Доходность
Сравнение доходности IEF и TIP
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 0.81% против 2.06% соответственно.
IEF
-0.04%
-1.39%
2.36%
4.43%
-1.55%
0.81%
TIP
2.54%
-0.60%
2.54%
5.68%
1.87%
2.06%
Основные характеристики
| IEF | TIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 1.77 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.17% |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 4.92% |
| Макс. просадка | -23.93% | -14.56% |
| Текущая просадка | -16.90% | -7.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и TIP
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEF и TIP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и TIP
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TIP в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.50% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и TIP
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и TIP
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.