Сравнение TLH с GOVZ
TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLH returned -3.80%/yr vs -11.53%/yr for GOVZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLH и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.94%.
TLH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- -0.83%
GOVZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLH и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.51% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | -3.45% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.94% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
Correlation
The correlation between TLH and GOVZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between TLH and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLH vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
TLH
GOVZ
Сравнение TLH c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.28 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.63 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.58 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TLH и GOVZ
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLH | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -59.65% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -14.16% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -28.72% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -57.63% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -56.47% | +26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -39.91% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 6.21% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и GOVZ
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 2.46%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLH | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.27% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 10.50% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 16.26% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 23.93% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 23.35% | -12.16% |
Сравнение комиссий TLH и GOVZ
И TLH, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и GOVZ
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности GOVZ в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.18% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TLH and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOVZ has higher volatility (4.27%) compared to TLH (2.46%). In terms of maximum drawdown, TLH dropped -41.14% vs GOVZ's -59.65%.
On 5-year performance, TLH leads with -3.80% vs -11.53% for GOVZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLH has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TLH has performed better with a -3.80% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLH and GOVZ have the same expense ratio: 0.15% per year.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.48% for TLH.
TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index.
TLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLH и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор