PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLH с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLH и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и GOVZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%-3.45%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-0.18%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью -0.18%.


TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

GOVZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-7.76%
3 года*
-8.80%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий TLH и GOVZ

И TLH, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLH vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLHGOVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.41

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

-0.44

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.40

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

-0.68

+1.05

TLH vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLHGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.59

+0.87

Корреляция

Корреляция между TLH и GOVZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и GOVZ

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.06%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLH и GOVZ

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и GOVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


TLHGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-59.65%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-16.08%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-57.63%

+22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-56.14%

+26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-39.39%

+28.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

9.42%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и GOVZ

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLHGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.79%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

10.93%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

19.25%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

23.93%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

23.60%

-12.41%