PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TLH и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -0.68% против 12.81% соответственно.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий TLH и DGRO

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TLH vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.14

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.66

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.48

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

6.80

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.14

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.74

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.77

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Корреляция

Корреляция между TLH и DGRO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и DGRO

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TLH и DGRO

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-35.10%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.92%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-19.31%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-35.10%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-4.70%

-24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-3.48%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.37%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и DGRO

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.57%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

7.21%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

14.47%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

13.84%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

16.63%

-5.44%