Сравнение TLH с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
TLH и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLH и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | 4.14% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 0.97% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 0.97%.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и BUCK
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
TLH vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TLH
BUCK
Сравнение TLH c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.51 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 1.35 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.44 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между TLH и BUCK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и BUCK
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BUCK в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.57% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и BUCK
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -5.43% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -5.43% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -0.13% | -29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -0.52% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.04% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и BUCK
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 0.33% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 1.68% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 4.83% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 3.55% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 3.55% | +7.64% |