Сравнение TISPX с VMIAX
TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) and VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while VMIAX is a Materials fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TISPX returned 15.31%/yr vs 10.32%/yr for VMIAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TISPX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VMIAX.
Доходность
Сравнение доходности TISPX и VMIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 15.31% против 10.32% соответственно.
TISPX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 15.31%
VMIAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам TISPX и VMIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 10.87% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 13.15% | 12.26% | 0.45% | 13.69% | -11.77% | 27.15% | 19.37% | 23.59% | -17.38% | 23.68% |
Correlation
The correlation between TISPX and VMIAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between TISPX and VMIAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISPX vs. VMIAX — Ранг доходности на риск
TISPX
VMIAX
Сравнение TISPX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | VMIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.70 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 5.56 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | VMIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.29 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.29 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и VMIAX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VMIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISPX | VMIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -62.17% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -13.41% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -23.21% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -25.45% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -41.02% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.81% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.63% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.09% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и VMIAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISPX | VMIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.14% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 13.89% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 17.66% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 19.67% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 21.22% | -3.15% |
Сравнение комиссий TISPX и VMIAX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и VMIAX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VMIAX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.12% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.36% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
TISPX and VMIAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMIAX has higher volatility (6.14%) compared to TISPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TISPX dropped -55.16% vs VMIAX's -62.17%.
TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISPX и VMIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор