PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с TILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TISPX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 13.81% против 14.95% соответственно.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с EWLTILGX с TCLOXTILGX с TRGPTILGX с TCSIX

Сравнение комиссий TISPX и TILGX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.83

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

3.43

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между TISPX и TILGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TILGX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TILGX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TILGX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-52.16%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.19%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-37.86%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-37.86%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-12.17%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.90%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.44%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.44%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.66%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.33%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.94%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

21.59%

-3.54%