PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TIREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILGXTIREX
Дох-ть с нач. г.27.94%11.19%
Дох-ть за 1 год39.26%29.87%
Дох-ть за 3 года7.38%-2.01%
Дох-ть за 5 лет17.68%5.14%
Дох-ть за 10 лет15.14%7.31%
Коэф-т Шарпа2.351.86
Коэф-т Сортино2.952.67
Коэф-т Омега1.441.33
Коэф-т Кальмара3.080.97
Коэф-т Мартина12.116.77
Индекс Язвы3.47%4.60%
Дневная вол-ть17.85%16.81%
Макс. просадка-52.16%-74.18%
Текущая просадка0.00%-11.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TILGX и TIREX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TIREX

С начала года, TILGX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 15.14% против 7.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.90%
17.83%
TILGX
TIREX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TIREX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.


TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
График комиссии TIREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.11
TIREX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIREX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIREX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIREX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIREX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIREX, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.77

Сравнение коэффициента Шарпа TILGX и TIREX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIREX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
1.86
TILGX
TIREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TIREX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TIREX в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
2.85%2.72%2.19%1.41%1.80%1.68%2.60%1.55%2.63%2.00%1.69%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TIREX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TIREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.13%
TILGX
TIREX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TIREX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеют волатильность 4.99% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
5.19%
TILGX
TIREX