PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILGX с TIREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с TIREX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILGX или TIREX.

Корреляция

Корреляция между TILGX и TIREX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILGX:

0.31

TIREX:

0.67

Коэф-т Сортино

TILGX:

0.54

TIREX:

1.00

Коэф-т Омега

TILGX:

1.08

TIREX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TILGX:

0.26

TIREX:

0.41

Коэф-т Мартина

TILGX:

0.76

TIREX:

2.07

Индекс Язвы

TILGX:

8.99%

TIREX:

5.74%

Дневная вол-ть

TILGX:

23.89%

TIREX:

17.32%

Макс. просадка

TILGX:

-54.54%

TIREX:

-77.64%

Текущая просадка

TILGX:

-8.14%

TIREX:

-16.74%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 6.17% против 4.02% соответственно.

TILGX

С начала года

-0.91%

1 месяц

17.85%

6 месяцев

-3.15%

1 год

7.39%

3 года

19.06%

5 лет

4.21%

10 лет

6.17%

TIREX

С начала года

1.75%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-2.97%

1 год

11.58%

3 года

1.21%

5 лет

6.45%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Сравнение комиссий TILGX и TIREX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILGX и TIREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг риск-скорректированной доходности TILGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг риск-скорректированной доходности TIREX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIREX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILGX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TIREX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TIREX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TIREX в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		0.28%0.28%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.12%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.73%4.16%6.38%3.37%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TIREX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки TIREX в -77.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TIREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TIREX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...