PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с TIREX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.00%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.16%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 15.05% против 5.81% соответственно.

TILGX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.33%
1 год
17.49%
3 года*
19.84%
5 лет*
8.64%
10 лет*
15.05%

TIREX

1 день
0.55%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.40%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIGRXTILGX с EWLTILGX с TCLOXTILGX с TRGPTILGX с TCSIXTILGX с TCIEX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIXTIREX с SCHH

Сравнение комиссий TILGX и TIREX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

TILGX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.25

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.45

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.41

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

1.71

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.25

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между TILGX и TIREX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TIREX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности TIREX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.08%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.67%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TIREX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILGXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-74.18%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-9.23%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-35.67%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-39.26%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-11.35%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-13.54%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.00%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TIREX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILGXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.67%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.13%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

16.10%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

18.82%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.13%

+1.45%