PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILGX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.74%
-0.26%
TILGX
EWL

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 26.08%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции EWL по среднегодовой доходности: 14.91% против 5.93% соответственно.


TILGX

С начала года

26.08%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

11.58%

1 год

32.78%

5 лет (среднегодовая)

17.21%

10 лет (среднегодовая)

14.91%

EWL

С начала года

-0.18%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-1.15%

1 год

8.27%

5 лет (среднегодовая)

6.17%

10 лет (среднегодовая)

5.93%

Основные характеристики


TILGXEWL
Коэф-т Шарпа1.920.66
Коэф-т Сортино2.460.99
Коэф-т Омега1.361.11
Коэф-т Кальмара2.520.66
Коэф-т Мартина9.892.47
Индекс Язвы3.48%3.33%
Дневная вол-ть17.93%12.44%
Макс. просадка-52.16%-51.62%
Текущая просадка-1.65%-10.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и EWL

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TILGX и EWL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.920.66
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.460.99
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.11
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.520.66
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.892.47
TILGX
EWL

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
0.66
TILGX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и EWL

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности EWL в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.16%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и EWL

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.65%
-10.69%
TILGX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и EWL

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
3.90%
TILGX
EWL