Сравнение TILGX с EWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и EWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и EWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции EWL по среднегодовой доходности: 14.95% против 9.51% соответственно.
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и EWL
TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.
Доходность на риск
TILGX vs. EWL — Ранг доходности на риск
TILGX
EWL
Сравнение TILGX c EWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | EWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.85 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и EWL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и EWL
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности EWL в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и EWL
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и EWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -51.62% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -13.48% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -28.99% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -28.99% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -8.57% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -11.12% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.52% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и EWL
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеют волатильность 6.44% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.55% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.81% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 16.93% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 15.85% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.36% | +5.23% |