PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILGXTILIX
Дох-ть с нач. г.25.87%29.51%
Дох-ть за 1 год39.18%41.60%
Дох-ть за 3 года6.37%9.51%
Дох-ть за 5 лет17.48%19.68%
Дох-ть за 10 лет15.04%16.58%
Коэф-т Шарпа2.272.54
Коэф-т Сортино2.873.26
Коэф-т Омега1.431.46
Коэф-т Кальмара2.913.27
Коэф-т Мартина11.7012.87
Индекс Язвы3.47%3.34%
Дневная вол-ть17.90%16.91%
Макс. просадка-52.16%-51.32%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TILGX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TILIX

С начала года, TILGX показывает доходность 25.87%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 29.51%. За последние 10 лет акции TILGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 15.04% против 16.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.21%
16.93%
TILGX
TILIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TILIX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70
TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.87

Сравнение коэффициента Шарпа TILGX и TILIX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.54
TILGX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TILIX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TILIX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TILIX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TILGX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TILIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 4.86% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
4.90%
TILGX
TILIX