PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TCSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILGXTCSIX
Дох-ть с нач. г.25.87%9.12%
Дох-ть за 1 год39.18%16.53%
Дох-ть за 3 года6.37%1.70%
Дох-ть за 5 лет17.48%5.36%
Дох-ть за 10 лет15.04%5.28%
Коэф-т Шарпа2.272.86
Коэф-т Сортино2.874.29
Коэф-т Омега1.431.56
Коэф-т Кальмара2.911.65
Коэф-т Мартина11.7018.39
Индекс Язвы3.47%0.92%
Дневная вол-ть17.90%5.88%
Макс. просадка-52.16%-19.12%
Текущая просадка0.00%-1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILGX и TCSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TCSIX

С начала года, TILGX показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у TCSIX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCSIX по среднегодовой доходности: 15.04% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.21%
5.88%
TILGX
TCSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TCSIX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TCSIX в 0.10%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70
TCSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCSIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCSIX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCSIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCSIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCSIX, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.39

Сравнение коэффициента Шарпа TILGX и TCSIX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCSIX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.86
TILGX
TCSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TCSIX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TCSIX в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund
3.12%2.95%2.85%2.76%2.38%1.84%2.78%2.57%2.27%2.30%2.62%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TCSIX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TCSIX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.00%
TILGX
TCSIX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TCSIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
1.33%
TILGX
TCSIX