PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TCSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
4.37%
TILGX
TCSIX

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у TCSIX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCSIX по среднегодовой доходности: 14.88% против 5.17% соответственно.


TILGX

С начала года

25.87%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

11.56%

1 год

33.33%

5 лет (среднегодовая)

17.17%

10 лет (среднегодовая)

14.88%

TCSIX

С начала года

8.78%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

4.37%

1 год

13.88%

5 лет (среднегодовая)

5.20%

10 лет (среднегодовая)

5.17%

Основные характеристики


TILGXTCSIX
Коэф-т Шарпа1.822.39
Коэф-т Сортино2.353.54
Коэф-т Омега1.351.45
Коэф-т Кальмара2.391.72
Коэф-т Мартина9.3514.69
Индекс Язвы3.48%0.94%
Дневная вол-ть17.90%5.76%
Макс. просадка-52.16%-19.12%
Текущая просадка-1.82%-1.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TCSIX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TCSIX в 0.10%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILGX и TCSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.822.39
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.353.54
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.45
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.391.72
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3514.69
TILGX
TCSIX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCSIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.39
TILGX
TCSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TCSIX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TCSIX в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund
3.13%2.95%2.85%2.76%2.38%1.84%2.78%2.57%2.27%2.30%2.62%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TCSIX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TCSIX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-1.30%
TILGX
TCSIX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TCSIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
1.43%
TILGX
TCSIX