PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TRGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.04%
83.25%
TILGX
TRGP

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 25.61%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 144.04%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TRGP по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.94% соответственно.


TILGX

С начала года

25.61%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

11.04%

1 год

32.29%

5 лет (среднегодовая)

17.10%

10 лет (среднегодовая)

14.77%

TRGP

С начала года

144.04%

1 месяц

25.57%

6 месяцев

83.25%

1 год

143.06%

5 лет (среднегодовая)

44.30%

10 лет (среднегодовая)

10.94%

Основные характеристики


TILGXTRGP
Коэф-т Шарпа1.816.38
Коэф-т Сортино2.346.89
Коэф-т Омега1.341.96
Коэф-т Кальмара2.3713.04
Коэф-т Мартина9.2748.75
Индекс Язвы3.48%2.93%
Дневная вол-ть17.88%22.41%
Макс. просадка-52.16%-95.21%
Текущая просадка-2.01%-0.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TILGX и TRGP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.816.38
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.346.89
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.96
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.3713.04
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2748.75
TILGX
TRGP

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 6.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
6.38
TILGX
TRGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TRGP

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TRGP в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.18%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TRGP
Targa Resources Corp.
1.33%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.53%2.33%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TRGP

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TRGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-0.18%
TILGX
TRGP

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TRGP

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) составляет 5.25%, в то время как у Targa Resources Corp. (TRGP) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что TILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
8.17%
TILGX
TRGP