PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TRGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILGXTRGP
Дох-ть с нач. г.28.15%128.74%
Дох-ть за 1 год39.56%134.02%
Дох-ть за 3 года7.43%56.77%
Дох-ть за 5 лет17.66%42.15%
Дох-ть за 10 лет15.15%10.84%
Коэф-т Шарпа2.226.01
Коэф-т Сортино2.816.51
Коэф-т Омега1.421.91
Коэф-т Кальмара2.9012.31
Коэф-т Мартина11.3945.95
Индекс Язвы3.47%2.94%
Дневная вол-ть17.82%22.46%
Макс. просадка-52.16%-95.21%
Текущая просадка0.00%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TILGX и TRGP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TRGP

С начала года, TILGX показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 128.74%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TRGP по среднегодовой доходности: 15.15% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.09%
71.53%
TILGX
TRGP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
TRGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRGP, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRGP, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRGP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRGP, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRGP, с текущим значением в 45.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0045.95

Сравнение коэффициента Шарпа TILGX и TRGP

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 6.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
6.01
TILGX
TRGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TRGP

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TRGP в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TRGP
Targa Resources Corp.
1.42%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.53%2.33%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TRGP

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TRGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.33%
TILGX
TRGP

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TRGP

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) составляет 4.97%, в то время как у Targa Resources Corp. (TRGP) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что TILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
8.59%
TILGX
TRGP