PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с TRGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с TRGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и TRGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TRGP
Targa Resources Corp.		33.34%5.65%110.12%21.01%43.71%100.15%-32.48%23.98%-19.88%-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции TILGX уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 14.95% против 29.87% соответственно.

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%

TRGP

1 день
-2.37%
1 месяц
2.16%
С начала года
33.34%
6 месяцев
47.35%
1 год
23.38%
3 года*
53.15%
5 лет*
53.19%
10 лет*
29.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Targa Resources Corp.

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TCSIXTILGX с TCIEX
Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с MPLXTRGP с SPYTRGP с ^GSPCTRGP с HAL.DETRGP с QQQ

Доходность на риск

TILGX vs. TRGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXTRGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.69

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.89

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

1.56

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. TRGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRGP равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXTRGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.65

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между TILGX и TRGP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TRGP

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TRGP в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.63%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TRGP

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TRGP.

Загрузка...

Показатели просадок

TILGXTRGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-95.21%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-28.05%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-31.61%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-90.78%

+52.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-2.37%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-33.95%

+25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

16.04%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TRGP

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) составляет 6.44%, в то время как у Targa Resources Corp. (TRGP) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILGXTRGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.82%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

19.87%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

34.30%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

32.42%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

48.07%

-26.48%