PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Clas...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87244W3346
CUSIP87244W334
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска31 мар. 2006 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000,000
Домашняя страницаwww.nuveen.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TILGX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TILGX с EWL, TILGX с TILIX, TILGX с TCLOX, TILGX с TCIEX, TILGX с TRGP, TILGX с TIBFX, TILGX с TIREX, TILGX с TCSIX, TILGX с TIGRX, TILGX с RGAGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.56%
14.94%
TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class показал доход в 27.94% с начала года и 39.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class составила 15.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.94%25.82%
1 месяц4.50%3.20%
6 месяцев15.56%14.94%
1 год39.26%35.92%
5 лет (среднегодовая)17.68%14.22%
10 лет (среднегодовая)15.14%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TILGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.67%7.05%1.62%-5.12%4.63%7.25%-2.74%1.79%2.16%-0.07%27.94%
202310.12%-1.30%7.71%1.49%4.76%6.14%4.23%-1.67%-5.92%-1.27%11.11%5.22%47.05%
2022-9.03%-4.85%3.03%-12.92%-3.21%-8.74%11.76%-5.15%-9.95%5.08%5.26%-7.15%-32.76%
2021-0.18%2.33%0.56%6.68%-1.32%5.45%1.12%2.25%-5.15%5.78%-2.90%1.73%16.84%
20203.11%-5.77%-9.28%14.12%8.10%3.75%7.50%10.68%-4.50%-3.11%10.57%5.01%44.23%
20198.75%5.10%2.90%3.75%-6.70%6.43%1.60%-0.98%-1.50%2.10%3.08%3.47%30.76%
20188.37%-1.77%-2.51%1.12%4.66%1.10%1.77%4.95%1.02%-9.89%1.03%-8.66%-0.37%
20174.35%3.67%1.50%3.49%3.83%-0.72%3.33%2.31%1.42%3.88%2.79%0.32%34.54%
2016-7.34%-1.91%5.92%-0.66%3.18%-2.76%4.88%-0.31%1.39%-2.30%-0.13%-0.08%-0.84%
2015-1.66%7.04%-0.88%0.26%2.35%-0.81%4.64%-7.49%-2.52%8.70%1.10%-0.91%9.11%
2014-3.02%5.48%-4.17%-0.94%3.24%2.81%-0.38%4.09%-1.35%3.36%2.95%-1.03%11.05%
20135.03%0.49%3.64%1.48%2.46%-1.65%5.49%-1.45%6.68%3.92%3.91%4.41%39.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TILGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TILGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILGX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
3.08
TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.05$0.05$0.07$0.03$0.11$0.09$0.12$0.10$0.09$0.06$0.05$0.06

Дивидендный доход

0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2013$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.16%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.7521 мар. 2012 г.1086
-37.86%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-29.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.7%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-16.92%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.24224 янв. 2017 г.382

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
3.89%
TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)