PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILGX с TCLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TCLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и TCLOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
-2.32%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TCLOX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCLOX по среднегодовой доходности: 14.95% против 9.33% соответственно.


TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%

TCLOX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
15.00%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Сравнение комиссий TILGX и TCLOX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCLOX в 0.49%.


Доходность на риск

TILGX vs. TCLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TCLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGXTCLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.71

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

6.56

-3.14

TILGX vs. TCLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLOX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TCLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILGXTCLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.17

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между TILGX и TCLOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TCLOX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TCLOX в 5.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
5.05%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TCLOX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке TCLOX в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCLOX.


Загрузка...

Показатели просадок


TILGXTCLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-53.88%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-9.26%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-24.27%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-30.12%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-6.00%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-7.64%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.14%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TCLOX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TILGXTCLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.90%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

7.83%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

13.22%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

12.81%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

14.21%

+7.38%