PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TCLOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TCLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.04%
6.13%
TILGX
TCLOX

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у TCLOX с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCLOX по среднегодовой доходности: 14.77% против 8.10% соответственно.


TILGX

С начала года

25.61%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

11.04%

1 год

32.29%

5 лет (среднегодовая)

17.10%

10 лет (среднегодовая)

14.77%

TCLOX

С начала года

14.42%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.13%

1 год

20.25%

5 лет (среднегодовая)

9.04%

10 лет (среднегодовая)

8.10%

Основные характеристики


TILGXTCLOX
Коэф-т Шарпа1.811.95
Коэф-т Сортино2.342.67
Коэф-т Омега1.341.37
Коэф-т Кальмара2.372.59
Коэф-т Мартина9.2713.01
Индекс Язвы3.48%1.56%
Дневная вол-ть17.88%10.36%
Макс. просадка-52.16%-53.88%
Текущая просадка-2.01%-0.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TCLOX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCLOX в 0.49%.


TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
График комиссии TCLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILGX и TCLOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TCLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.811.95
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.342.67
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.37
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.372.59
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2713.01
TILGX
TCLOX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLOX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TCLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.95
TILGX
TCLOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TCLOX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TCLOX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.18%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
1.20%1.37%1.05%2.36%1.76%1.09%1.97%1.91%1.28%1.42%2.36%2.88%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TCLOX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке TCLOX в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCLOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-0.76%
TILGX
TCLOX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TCLOX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
2.37%
TILGX
TCLOX