PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TCLOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILGXTCLOX
Дох-ть с нач. г.25.87%14.42%
Дох-ть за 1 год39.18%24.14%
Дох-ть за 3 года6.37%3.53%
Дох-ть за 5 лет17.48%9.14%
Дох-ть за 10 лет15.04%8.31%
Коэф-т Шарпа2.272.32
Коэф-т Сортино2.873.17
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара2.912.16
Коэф-т Мартина11.7015.80
Индекс Язвы3.47%1.54%
Дневная вол-ть17.90%10.47%
Макс. просадка-52.16%-53.88%
Текущая просадка0.00%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILGX и TCLOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TCLOX

С начала года, TILGX показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у TCLOX с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCLOX по среднегодовой доходности: 15.04% против 8.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.21%
7.84%
TILGX
TCLOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TCLOX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCLOX в 0.49%.


TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
График комиссии TCLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TCLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70
TCLOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCLOX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCLOX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCLOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCLOX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCLOX, с текущим значением в 15.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.80

Сравнение коэффициента Шарпа TILGX и TCLOX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLOX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TCLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.32
TILGX
TCLOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TCLOX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TCLOX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
1.20%1.37%1.05%2.36%1.76%1.09%1.97%1.91%1.28%1.42%2.36%2.88%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TCLOX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке TCLOX в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCLOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.60%
TILGX
TCLOX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TCLOX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
2.44%
TILGX
TCLOX