PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILGXTIGRX
Дох-ть с нач. г.28.15%31.75%
Дох-ть за 1 год39.56%41.44%
Дох-ть за 3 года7.43%10.95%
Дох-ть за 5 лет17.66%15.45%
Дох-ть за 10 лет15.15%12.76%
Коэф-т Шарпа2.223.23
Коэф-т Сортино2.814.33
Коэф-т Омега1.421.60
Коэф-т Кальмара2.904.91
Коэф-т Мартина11.3922.40
Индекс Язвы3.47%1.85%
Дневная вол-ть17.82%12.80%
Макс. просадка-52.16%-49.52%
Текущая просадка0.00%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILGX и TIGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TIGRX

С начала года, TILGX показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у TIGRX с доходностью 31.75%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TIGRX по среднегодовой доходности: 15.15% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.37%
12.27%
TILGX
TIGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TIGRX

И TILGX, и TIGRX имеют комиссию равную 0.40%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 22.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.40

Сравнение коэффициента Шарпа TILGX и TIGRX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа TIGRX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
3.23
TILGX
TIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TIGRX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TIGRX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.14%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TIGRX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.23%
TILGX
TIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TIGRX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
3.81%
TILGX
TIGRX