PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
11.68%
TILGX
TIGRX

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 25.87%, что значительно ниже, чем у TIGRX с доходностью 30.28%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TIGRX по среднегодовой доходности: 14.88% против 12.51% соответственно.


TILGX

С начала года

25.87%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

11.56%

1 год

33.33%

5 лет (среднегодовая)

17.17%

10 лет (среднегодовая)

14.88%

TIGRX

С начала года

30.28%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.68%

1 год

36.52%

5 лет (среднегодовая)

15.16%

10 лет (среднегодовая)

12.51%

Основные характеристики


TILGXTIGRX
Коэф-т Шарпа1.822.82
Коэф-т Сортино2.353.82
Коэф-т Омега1.351.52
Коэф-т Кальмара2.394.28
Коэф-т Мартина9.3519.44
Индекс Язвы3.48%1.86%
Дневная вол-ть17.90%12.78%
Макс. просадка-52.16%-49.52%
Текущая просадка-1.82%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TIGRX

И TILGX, и TIGRX имеют комиссию равную 0.40%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILGX и TIGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.822.82
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.353.82
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.52
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.394.28
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3519.44
TILGX
TIGRX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа TIGRX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.82
TILGX
TIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TIGRX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TIGRX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.15%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TIGRX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-1.35%
TILGX
TIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TIGRX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
3.87%
TILGX
TIGRX