PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCIEX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с TILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 8.90% против 14.95% соответственно.

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TRGPTILGX с TCSIX

Сравнение комиссий TCIEX и TILGX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TCIEX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCIEXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.83

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.34

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.00

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

3.43

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCIEX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCIEXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.83

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между TCIEX и TILGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TILGX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TILGX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TILGX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCIEXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-52.16%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-15.19%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-37.86%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-37.86%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-12.17%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-8.90%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.44%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TILGX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCIEXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.44%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.66%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

22.33%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

21.94%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.59%

-5.01%