PortfoliosLab logo
Сравнение TCIEX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCIEX и TILGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.61%
179.95%
TCIEX
TILGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCIEX:

0.71

TILGX:

0.06

Коэф-т Сортино

TCIEX:

1.04

TILGX:

0.24

Коэф-т Омега

TCIEX:

1.14

TILGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TCIEX:

0.85

TILGX:

0.05

Коэф-т Мартина

TCIEX:

2.43

TILGX:

0.17

Индекс Язвы

TCIEX:

4.76%

TILGX:

8.36%

Дневная вол-ть

TCIEX:

16.41%

TILGX:

23.64%

Макс. просадка

TCIEX:

-61.01%

TILGX:

-54.54%

Текущая просадка

TCIEX:

-0.89%

TILGX:

-16.79%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCIEX имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции TILGX немного отстают с 5.32%.


TCIEX

С начала года

11.14%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.61%

1 год

12.21%

5 лет

12.07%

10 лет

5.36%

TILGX

С начала года

-10.24%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-10.70%

1 год

2.89%

5 лет

3.97%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и TILGX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.


График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILGX: 0.40%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCIEX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCIEX и TILGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

TILGX
Ранг риск-скорректированной доходности TILGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCIEX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TCIEX: 0.71
TILGX: 0.06
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TCIEX: 1.04
TILGX: 0.24
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TCIEX: 1.14
TILGX: 1.03
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TCIEX: 0.85
TILGX: 0.05
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TCIEX: 2.43
TILGX: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.06
TCIEX
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TILGX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TILGX в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.85%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.31%0.28%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TILGX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки TILGX в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-16.79%
TCIEX
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 10.06%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
13.23%
TCIEX
TILGX