PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
11.58%
TCIEX
TILGX

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у TILGX с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 5.11% против 14.91% соответственно.


TCIEX

С начала года

4.85%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-3.09%

1 год

10.93%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

TILGX

С начала года

26.08%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

11.58%

1 год

32.78%

5 лет (среднегодовая)

17.21%

10 лет (среднегодовая)

14.91%

Основные характеристики


TCIEXTILGX
Коэф-т Шарпа0.841.92
Коэф-т Сортино1.242.46
Коэф-т Омега1.151.36
Коэф-т Кальмара1.282.52
Коэф-т Мартина4.089.89
Индекс Язвы2.79%3.48%
Дневная вол-ть13.56%17.93%
Макс. просадка-60.62%-52.16%
Текущая просадка-8.32%-1.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и TILGX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TCIEX и TILGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.841.92
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.242.46
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.36
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.282.52
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.089.89
TCIEX
TILGX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TILGX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
1.92
TCIEX
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TILGX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TILGX в 0.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.00%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TILGX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.32%
-1.65%
TCIEX
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 3.77%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
5.55%
TCIEX
TILGX