Сравнение TISEX с TLLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TISEX и TLLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISEX и TLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.12% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISEX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции TLLIX немного отстают с 10.94%.
TISEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.40%
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и TLLIX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.
Доходность на риск
TISEX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск
TISEX
TLLIX
Сравнение TISEX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | TLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.84 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.63 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 7.51 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TISEX и TLLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и TLLIX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TLLIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 9.01% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и TLLIX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TLLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISEX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -31.41% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -10.75% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -25.38% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -31.41% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -6.38% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -4.19% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.33% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и TLLIX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISEX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.56% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 8.89% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 15.32% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 14.42% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 15.48% | +7.87% |