PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.81% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TISEX и TISPX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISEX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.32

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

6.36

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между TISEX и TISPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и TISPX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и TISPX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-55.16%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.11%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-24.48%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-33.75%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.23%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.76%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.52%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и TISPX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.34%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.53%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

18.33%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

16.90%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

18.05%

+5.30%