Сравнение TISEX с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISEX и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISEX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.12% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 11.40% против 5.75% соответственно.
TISEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.40%
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и TIREX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
TISEX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
TISEX
TIREX
Сравнение TISEX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.22 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.41 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.37 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 1.52 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.22 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TISEX и TIREX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и TIREX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TIREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 9.01% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и TIREX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISEX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -74.18% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.38% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -35.67% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -39.26% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -11.84% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -13.54% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.97% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и TIREX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISEX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.60% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 9.11% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 16.12% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.84% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.13% | +3.22% |