PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.90% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TISEX и TCIEX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TISEX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.87

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.83

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

6.94

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между TISEX и TCIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и TCIEX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и TCIEX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-59.27%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.35%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-29.25%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-33.58%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-8.19%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-10.64%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.00%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и TCIEX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеют волатильность 7.43% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.73%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.19%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

17.19%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

15.94%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

16.58%

+6.77%