PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISEX с TCIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TISEX (TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - TISEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, TISEX returned 12.98%/yr vs 9.38%/yr for TCIEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TISEX charges 0.41%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.

Доходность

Сравнение доходности TISEX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 12.98% против 9.38% соответственно.

TISEX

1 день
1.25%
1 месяц
5.20%
С начала года
19.56%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.20%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.98%

TCIEX

1 день
0.33%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.87%
1 год
22.18%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISEX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		19.56%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		9.52%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Correlation

The correlation between TISEX and TCIEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.68

The correlation between TISEX and TCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с AVUVTISEX с SCHDTISEX с VSIIXTISEX с ^GSPC
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с VTMNXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Доходность на риск

TISEX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXTCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.42

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.04

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

1.89

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

7.06

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.42

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TISEX и TCIEX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISEXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-59.27%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.35%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-13.58%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-29.25%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-33.58%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.58%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.02%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и TCIEX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISEXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.65%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.25%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.11%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

16.10%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

16.65%

+6.74%

Сравнение комиссий TISEX и TCIEX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и TCIEX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности TCIEX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.55%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		7.62%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%

Часто задаваемые вопросы

TISEX and TCIEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISEX has higher volatility (5.57%) compared to TCIEX (4.65%). In terms of maximum drawdown, TISEX dropped -59.91% vs TCIEX's -59.27%.

TISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISEX и TCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор