Сравнение TISEX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TISEX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISEX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.12% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISEX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции PRSVX немного отстают с 10.92%.
TISEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.40%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и PRSVX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
TISEX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
TISEX
PRSVX
Сравнение TISEX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.26 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.08 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 8.63 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TISEX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и PRSVX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 9.01% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и PRSVX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISEX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -55.37% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -14.04% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -28.17% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -40.97% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.61% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -7.52% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.68% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и PRSVX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISEX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.72% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 16.12% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 23.88% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 20.42% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.28% | +2.07% |