PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности TISEX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.49% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с AVUVTISEX с SCHDTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий TISEX и BOSOX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TISEX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.11

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

-0.03

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.04

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

-0.13

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.11

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между TISEX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и BOSOX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и BOSOX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-51.32%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.89%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-22.36%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-36.79%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-14.43%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.26%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.86%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и BOSOX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.68%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.66%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

19.02%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

17.84%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

19.56%

+3.79%