Сравнение NAESX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 18.13%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.63% соответственно.
NAESX
18.13%
4.30%
12.38%
32.50%
10.81%
9.48%
VTSAX
24.74%
1.75%
12.49%
32.61%
14.94%
12.63%
Основные характеристики
| NAESX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 10.04 | 16.38 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 12.55% |
| Макс. просадка | -59.77% | -55.34% |
| Текущая просадка | -2.52% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VTSAX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NAESX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NAESX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VTSAX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.22% | 1.44% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.28% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% | 1.27% | 1.17% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VTSAX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VTSAX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.