PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISBX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISBX с TLLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) and TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) are both mutual funds - TISBX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TISBX returned 10.94%/yr vs 12.09%/yr for TLLIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TISBX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for TLLIX.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.09% соответственно.

TISBX

1 день
-1.30%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.97%
1 год
39.54%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.33%
10 лет*
10.94%

TLLIX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.44%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISBX и TLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		17.14%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		11.23%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Correlation

The correlation between TISBX and TLLIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.87

The correlation between TISBX and TLLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX
Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VUGTLLIX с VINIX

Доходность на риск

TISBX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISBX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISBXTLLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.38

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.31

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.08

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

13.71

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISBX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISBXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TLLIX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TLLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISBXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-31.41%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.79%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-14.90%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-25.38%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-31.41%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.70%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.16%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.97%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TLLIX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISBXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.46%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

9.06%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

11.38%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

14.47%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

15.51%

+7.92%

Сравнение комиссий TISBX и TLLIX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TLLIX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности TLLIX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.52%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		2.81%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Часто задаваемые вопросы

TISBX and TLLIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISBX has higher volatility (5.74%) compared to TLLIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, TISBX dropped -56.50% vs TLLIX's -31.41%.

TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISBX и TLLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор