PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISBX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISBX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISBX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TISBX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.75% соответственно.

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий TISBX и TIREX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

TISBX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISBX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISBXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.22

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.41

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.37

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

1.52

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISBX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISBXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.22

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между TISBX и TIREX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TIREX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TIREX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISBXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-74.18%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.38%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-35.67%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-39.26%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-11.84%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-13.54%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.97%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TIREX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISBXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.60%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

9.11%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

16.12%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.84%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

20.13%

+3.26%