PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TLLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и TLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.94% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG

Сравнение комиссий TIREX и TLLIX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

TIREX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTLLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.26

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.84

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.63

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

7.51

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TLLIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.26

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Корреляция

Корреляция между TIREX и TLLIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TLLIX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TLLIX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TLLIX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TLLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-31.41%

-42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.75%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-25.38%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-31.41%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-6.38%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-4.19%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.33%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TLLIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.56%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.89%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.32%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

14.42%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

15.48%

+4.65%