PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.75% против 13.81% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TIREX и TISPX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TIREX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.98

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.32

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

6.36

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между TIREX и TISPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TISPX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TISPX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-55.16%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.11%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-24.48%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-33.75%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-6.23%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-6.76%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.52%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.34%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.53%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.33%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.90%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.05%

+2.08%