PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 5.75% против 9.78% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий TIREX и TISBX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

TIREX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.11

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.65

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.61

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

6.05

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.11

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между TIREX и TISBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TISBX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TISBX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-56.50%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.90%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-31.89%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-41.69%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-7.88%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-9.74%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.70%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TISBX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.49%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

14.50%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

23.37%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

22.58%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

23.39%

-3.26%