PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
711.39%
110.09%
TILGX
TCIEX

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 14.76% против 5.05% соответственно.


TILGX

С начала года

24.43%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

10.66%

1 год

32.69%

5 лет (среднегодовая)

16.78%

10 лет (среднегодовая)

14.76%

TCIEX

С начала года

4.21%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.25%

5 лет (среднегодовая)

5.54%

10 лет (среднегодовая)

5.05%

Основные характеристики


TILGXTCIEX
Коэф-т Шарпа1.850.89
Коэф-т Сортино2.391.32
Коэф-т Омега1.351.16
Коэф-т Кальмара2.431.37
Коэф-т Мартина9.544.51
Индекс Язвы3.47%2.70%
Дневная вол-ть17.91%13.61%
Макс. просадка-52.16%-60.62%
Текущая просадка-2.94%-8.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и TCIEX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TILGX и TCIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.850.89
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.391.32
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.16
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.431.37
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.544.51
TILGX
TCIEX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
0.89
TILGX
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TCIEX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TCIEX в 3.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.18%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.02%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TCIEX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-8.88%
TILGX
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TCIEX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
3.84%
TILGX
TCIEX