PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 14.95% против 8.90% соответственно.

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TRGPTILGX с TCSIX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TILGX и TCIEX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TILGX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.83

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

6.94

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между TILGX и TCIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TCIEX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TCIEX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILGXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-59.27%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-11.35%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-29.25%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-33.58%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-8.19%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.64%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.00%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) составляет 6.44%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILGXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.73%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.19%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

17.19%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

15.94%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

16.58%

+5.01%