PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILGX с TCIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - TILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, TILGX returned 16.66%/yr vs 10.00%/yr for TCIEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILGX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 16.66% против 10.00% соответственно.

TILGX

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.52%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.15%
10 лет*
16.66%

TCIEX

1 день
-2.07%
1 месяц
0.03%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.01%
1 год
20.37%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILGX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		1.92%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		8.47%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Correlation

The correlation between TILGX and TCIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2006 г.

0.72

The correlation between TILGX and TCIEX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TCSIXTILGX с TRGP
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с VTMNXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Доходность на риск

TILGX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILGXTCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.41

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.03

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.95

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

7.26

-3.67

TILGX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TCIEX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILGXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-59.27%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-11.35%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-13.58%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-29.25%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-33.58%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.07%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-10.56%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.03%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TCIEX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеют волатильность 5.49% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILGXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.26%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.05%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.67%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

16.21%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

16.43%

+5.20%

Сравнение комиссий TILGX и TCIEX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TCIEX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности TCIEX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.59%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		13.61%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Часто задаваемые вопросы

TILGX and TCIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILGX has higher volatility (5.49%) compared to TCIEX (5.26%). In terms of maximum drawdown, TILGX dropped -52.16% vs TCIEX's -59.27%.

TCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILGX и TCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор