PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIREX с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIREX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и SCHH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
3.16%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
SCHH
Schwab US REIT ETF
5.45%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.46% соответственно.


TIREX

1 день
0.55%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.40%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.81%

SCHH

1 день
1.53%
1 месяц
-4.18%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.75%
1 год
4.49%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Schwab US REIT ETF

Сравнение комиссий TIREX и SCHH

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


Доходность на риск

TIREX vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIREXSCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.28

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.40

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

1.55

+0.16

TIREX vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIREXSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между TIREX и SCHH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и SCHH

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SCHH в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
2.67%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
SCHH
Schwab US REIT ETF
2.97%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и SCHH

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и SCHH.


Загрузка...

Показатели просадок


TIREXSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-44.22%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-9.59%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-33.28%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-44.22%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-5.65%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-9.54%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и SCHH

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.67%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIREXSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.96%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.41%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.27%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

18.70%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.97%

-0.84%