Сравнение TIREX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.29% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и SCHH
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
TIREX vs. SCHH — Ранг доходности на риск
TIREX
SCHH
Сравнение TIREX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и SCHH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и SCHH
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и SCHH
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -44.22% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.40% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -33.28% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -44.22% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -7.07% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -9.54% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.17% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и SCHH
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.60% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.64% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.28% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 16.20% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.69% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 20.97% | -0.84% |