PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIREX с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIREX и SCHH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TIREX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.51%
7.75%
TIREX
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIREX:

0.29

SCHH:

0.35

Коэф-т Сортино

TIREX:

0.49

SCHH:

0.57

Коэф-т Омега

TIREX:

1.06

SCHH:

1.07

Коэф-т Кальмара

TIREX:

0.16

SCHH:

0.22

Коэф-т Мартина

TIREX:

0.96

SCHH:

1.24

Индекс Язвы

TIREX:

4.76%

SCHH:

4.48%

Дневная вол-ть

TIREX:

15.86%

SCHH:

15.77%

Макс. просадка

TIREX:

-74.18%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

TIREX:

-17.22%

SCHH:

-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 6.08% против 3.51% соответственно.


TIREX

С начала года

3.57%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

8.18%

1 год

3.87%

5 лет

3.47%

10 лет

6.08%

SCHH

С начала года

4.04%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

7.53%

1 год

4.80%

5 лет

1.12%

10 лет

3.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIREX и SCHH

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
График комиссии TIREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIREX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIREX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.290.35
Коэффициент Сортино TIREX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.490.57
Коэффициент Омега TIREX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.07
Коэффициент Кальмара TIREX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.160.22
Коэффициент Мартина TIREX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.961.24
TIREX
SCHH

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
0.35
TIREX
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и SCHH

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SCHH в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
2.36%2.72%2.19%1.41%1.80%1.68%2.60%1.55%2.63%2.00%1.69%2.02%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и SCHH

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.22%
-13.24%
TIREX
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и SCHH

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.94% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.94%
5.04%
TIREX
SCHH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab