Сравнение TIREX с TIGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и TIGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и TIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TIGRX по среднегодовой доходности: 5.75% против 13.36% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и TIGRX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TIGRX в 0.40%.
Доходность на риск
TIREX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск
TIREX
TIGRX
Сравнение TIREX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | TIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.73 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.14 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.00 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 3.86 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.73 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и TIGRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и TIGRX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TIGRX в 14.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и TIGRX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TIGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -49.52% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.10% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -27.16% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -35.56% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -8.60% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -11.24% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.13% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и TIGRX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.78% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.49% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 18.84% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.57% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.34% | -1.21% |