PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 5.75% против 8.90% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TIREX и TCIEX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.36

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.87

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.83

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

6.94

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.36

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между TIREX и TCIEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TCIEX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TCIEX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-59.27%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.35%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-29.25%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-33.58%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-8.19%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-10.64%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.73%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

11.19%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

17.19%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

15.94%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

16.58%

+3.55%