PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с VBIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с VBIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VBIPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TIP returned 2.57%/yr vs 1.90%/yr for VBIPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIP charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VBIPX.

Доходность

Сравнение доходности TIP и VBIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции VBIPX по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.90% соответственно.

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%

VBIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.77%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и VBIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.32%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%

Correlation

The correlation between TIP and VBIPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.63

The correlation between TIP and VBIPX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с VCSHVBIPX с VTEBVBIPX с IEI

Доходность на риск

TIP vs. VBIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c VBIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPVBIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.67

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.84

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.45

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

8.04

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. VBIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIPX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и VBIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPVBIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TIP и VBIPX

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VBIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPVBIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-8.72%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.54%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-1.54%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-8.69%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-8.72%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.62%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.19%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.47%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и VBIPX

iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPVBIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.70%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.61%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

2.26%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

2.96%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

2.40%

+3.34%

Сравнение комиссий TIP и VBIPX

TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и VBIPX

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VBIPX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.02%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы

TIP and VBIPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIP has higher volatility (0.89%) compared to VBIPX (0.70%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs VBIPX's -8.72%.

VBIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и VBIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор