Сравнение TIP с VBIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX).
TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TIP и VBIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и VBIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции VBIPX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.88% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
VBIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и VBIPX
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. VBIPX — Ранг доходности на риск
TIP
VBIPX
Сравнение TIP c VBIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | VBIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.59 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.60 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.73 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 9.97 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TIP и VBIPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VBIPX
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VBIPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и VBIPX
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VBIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -8.72% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.54% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -8.69% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -8.72% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.16% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -1.19% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.42% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VBIPX
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.73% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.50% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.42% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.93% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.39% | +3.36% |