Сравнение TILL с USOI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. TILL is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, TILL returned 4.09% vs 25.53% for USOI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.37%.
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -5.97% | -12.04% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between TILL and USOI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. USOI — Ранг доходности на риск
TILL
USOI
Сравнение TILL c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.09 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 3.33 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и USOI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -23.54% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -23.54% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -16.06% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -7.70% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 7.69% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и USOI
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 4.48%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 10.41% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 20.58% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 24.95% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 23.52% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 23.52% | -8.79% |
Сравнение комиссий TILL и USOI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и USOI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности USOI в 45.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and USOI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.41%) compared to TILL (4.48%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs 4.09% for TILL. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 4.55% for TILL.
TILL is categorized as Commodities, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор