Сравнение TILL с USOI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. TILL is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, TILL returned -0.92% vs 24.20% for USOI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 24.69%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -12.04% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between TILL and USOI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. USOI — Ранг доходности на риск
TILL
USOI
Сравнение TILL c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.11 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.98 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и USOI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки USOI в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -21.86% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -21.86% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -19.71% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -7.38% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.10% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и USOI
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 10.40% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 19.82% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 23.89% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 23.23% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 23.23% | -8.53% |
Сравнение комиссий TILL и USOI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и USOI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности USOI в 48.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and USOI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.40%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs USOI's -21.86%.
On 1-year performance, USOI leads with 24.20% vs -0.92% for TILL. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 24.20% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 4.78% for TILL.
TILL is categorized as Commodities, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор