Сравнение TILL с USOI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, TILL returned -1.33% vs 46.39% for USOI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -11.68% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between TILL and USOI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. USOI — Ранг доходности на риск
TILL
USOI
Сравнение TILL c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.92 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 9.08 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.08 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.89 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и USOI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -19.49% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -11.90% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -5.06% | -24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -7.20% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.13% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и USOI
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 10.37% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 18.34% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 22.46% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.61% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.61% | -7.87% |
Сравнение комиссий TILL и USOI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и USOI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and USOI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs -1.33% for TILL. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор