Сравнение TILL с SDCI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while SDCI is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 20.44%/yr for SDCI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 20.11%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 20.11% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | -2.67% |
Correlation
The correlation between TILL and SDCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. SDCI — Ранг доходности на риск
TILL
SDCI
Сравнение TILL c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.54 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.21 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и SDCI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -45.79% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.03% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -11.96% | -17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -9.66% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -11.55% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.03% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и SDCI
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.70% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 14.38% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.76% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 18.39% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.06% | -2.36% |
Сравнение комиссий TILL и SDCI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и SDCI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SDCI в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.06% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and SDCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (3.70%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs SDCI's -45.79%.
On 3-year performance, SDCI leads with 20.44% vs -8.51% for TILL. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 20.44% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.06% for SDCI.
They also come from different issuers: Teucrium and USCF Investments. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.60% for SDCI.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор