Сравнение TILL с HARD
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 12.60%/yr for HARD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности TILL и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 13.53%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -2.83% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 13.53% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between TILL and HARD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between TILL and HARD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. HARD — Ранг доходности на риск
TILL
HARD
Сравнение TILL c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.75 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.98 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.82 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.66 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и HARD
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -13.51% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -12.38% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -13.51% | -16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -11.37% | -18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -5.48% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.44% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и HARD
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 8.11% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 21.67% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 26.50% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.08% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.08% | -4.34% |
Сравнение комиссий TILL и HARD
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и HARD
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности HARD в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.64% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and HARD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs HARD's -13.51%.
On 3-year performance, HARD leads with 12.60% vs -5.74% for TILL. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 12.60% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.64% for HARD.
They also come from different issuers: Teucrium and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.75% for HARD.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор