Сравнение TILL с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
TILL и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 45.06% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 45.06%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и GSG
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
TILL vs. GSG — Ранг доходности на риск
TILL
GSG
Сравнение TILL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.13 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.88 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.94 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.99 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.13 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.08 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TILL и GSG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и GSG
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и GSG
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -89.62% | +55.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -8.10% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -56.21% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -63.77% | +42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 4.27% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и GSG
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.78%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 11.90% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 16.88% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 21.65% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 22.06% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 21.82% | -7.18% |