Сравнение TILL с GSG
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 13.79%/yr for GSG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TILL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.24%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам TILL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.24% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -14.22% |
Correlation
The correlation between TILL and GSG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. GSG — Ранг доходности на риск
TILL
GSG
Сравнение TILL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.65 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.22 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и GSG
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -89.62% | +55.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -18.81% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -18.81% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -62.19% | +31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -63.69% | +42.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.29% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и GSG
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 6.36% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 21.05% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 22.93% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 22.72% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 22.02% | -7.32% |
Сравнение комиссий TILL и GSG
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и GSG
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and GSG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (6.36%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 13.79% vs -8.51% for TILL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 13.79% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for GSG.
They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор