PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILL с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILL с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 14.67%/yr for DBC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности TILL и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%.

TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILL и DBC

2026 (YTD)2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		5.10%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.18%-6.19%-12.00%

Correlation

The correlation between TILL and DBC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с TILL:
TILL с PDBATILL с TAGSTILL с WEATTILL с USETILL с XXRPTILL с SOYBTILL с ZSB
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

TILL vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILLDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.39

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.06

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

6.34

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

13.40

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILL vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILLDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.39

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.11

-0.68

Просадки

Сравнение просадок TILL и DBC

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILLDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-76.36%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-7.05%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.40%

-13.82%

-16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-22.70%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-46.22%

+24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.33%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и DBC

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILLDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.56%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

15.82%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

18.73%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

19.18%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.81%

-3.07%

Сравнение комиссий TILL и DBC

TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и DBC

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DBC в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TILL and DBC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.56%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs DBC's -76.36%.

On 3-year performance, DBC leads with 14.67% vs -5.74% for TILL. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBC has performed better with a 14.67% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.49% for DBC.

They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILL и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор