Сравнение TILL с DBC
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 10.28%/yr for DBC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности TILL и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 20.44%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам TILL и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 20.44% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | -12.96% |
Correlation
The correlation between TILL and DBC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. DBC — Ранг доходности на риск
TILL
DBC
Сравнение TILL c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.67 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.67 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и DBC
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -76.36% | +42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -16.54% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -16.54% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -30.33% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -46.17% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.60% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и DBC
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.47% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 16.44% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 18.45% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 19.25% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.82% | -3.12% |
Сравнение комиссий TILL и DBC
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и DBC
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DBC в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.76% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and DBC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (5.47%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, DBC leads with 10.28% vs -8.51% for TILL. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 10.28% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.76% for DBC.
They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор