Сравнение TILL с COMT
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 11.69%/yr for COMT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности TILL и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам TILL и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.11% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -14.44% |
Correlation
The correlation between TILL and COMT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. COMT — Ранг доходности на риск
TILL
COMT
Сравнение TILL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.59 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.12 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и COMT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -51.89% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -17.57% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -17.57% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -16.10% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -24.00% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.92% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и COMT
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.77% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 19.43% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 21.19% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 21.17% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 18.88% | -4.18% |
Сравнение комиссий TILL и COMT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и COMT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности COMT в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.29% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and COMT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.77%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 11.69% vs -8.51% for TILL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 11.69% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 4.78% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор