Сравнение TILL с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
TILL и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.39%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 18.34%
- С начала года
- 39.39%
- 6 месяцев
- 41.00%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и COMT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
TILL vs. COMT — Ранг доходности на риск
TILL
COMT
Сравнение TILL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.99 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.67 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.48 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.87 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.99 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.21 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TILL и COMT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и COMT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности COMT в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.55% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и COMT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -51.89% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -8.01% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | 0.00% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -24.37% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 4.17% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и COMT
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.78%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 10.87% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 15.73% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 20.26% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 20.60% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.73% | -4.09% |