Сравнение TILL с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
TILL и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -3.85% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.51% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 17.51%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и CMDT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
TILL vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TILL
CMDT
Сравнение TILL c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.85 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.49 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.66 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.76 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.85 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.24 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между TILL и CMDT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMDT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CMDT в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.58% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMDT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -9.69% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -6.48% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -0.27% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -2.78% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.51% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMDT
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.26% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.60% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 13.23% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.11% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.11% | +2.53% |