Сравнение TILL с CMDT
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.46%/yr vs 13.00%/yr for CMDT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 17.48%.
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -5.97% | -13.98% | -3.60% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.48% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TILL and CMDT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TILL
CMDT
Сравнение TILL c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.00 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 7.54 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMDT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -13.23% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -13.23% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -13.23% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -7.94% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -2.93% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.50% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMDT
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 4.48% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.44% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.04% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 12.91% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.32% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.32% | +2.41% |
Сравнение комиссий TILL и CMDT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMDT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности CMDT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CMDT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (4.48%) compared to CMDT (4.44%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, CMDT leads with 13.00% vs -5.46% for TILL. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 13.00% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.63% for CMDT.
They also come from different issuers: Teucrium and PIMCO. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор