Сравнение TILL с CMDT
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 16.55%/yr for CMDT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 22.69%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -3.85% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between TILL and CMDT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TILL
CMDT
Сравнение TILL c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.67 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 20.89 | -21.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.77 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.29 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMDT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -9.69% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -4.49% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -9.69% | -20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -3.86% | -25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -2.69% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.64% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMDT
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.42% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.33% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.40% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.22% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.22% | +2.52% |
Сравнение комиссий TILL и CMDT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMDT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CMDT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CMDT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CMDT's -9.69%.
On 3-year performance, CMDT leads with 16.55% vs -5.74% for TILL. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.55% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.47% for CMDT.
They also come from different issuers: Teucrium and PIMCO. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор