Сравнение TILL с CMDT
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 12.37%/yr for CMDT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 12.33%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -3.60% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 12.33% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TILL and CMDT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TILL
CMDT
Сравнение TILL c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.71 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.07 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMDT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -13.23% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -13.23% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -13.23% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -11.97% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -2.80% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.49% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMDT
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.24% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.94% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 12.74% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 12.33% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 12.33% | +2.37% |
Сравнение комиссий TILL и CMDT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMDT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CMDT в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.69% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CMDT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.24%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.37% vs -8.51% for TILL. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.37% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.69% for CMDT.
They also come from different issuers: Teucrium and PIMCO. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор