PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILL с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TILL и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
10 лет*

CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILL и CCRV


2026 (YTD)2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
5.10%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%-8.83%

Correlation

The correlation between TILL and CCRV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.35

Over the past year, the correlation between TILL and CCRV has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Доходность на риск

TILL vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина

CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILLCCRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

TILL vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILLCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TILL и CCRV


Загрузка графика...

Показатели просадок


TILLCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и CCRV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TILLCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

Сравнение комиссий TILL и CCRV

TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и CCRV

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TILL and CCRV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for CCRV.

They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.40% for CCRV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILL и CCRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор