Сравнение TILL с CANE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium Sugar Fund (CANE).
TILL и CANE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и CANE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 3.95% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | -4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью 3.95%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и CANE
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Доходность на риск
TILL vs. CANE — Ранг доходности на риск
TILL
CANE
Сравнение TILL c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -1.04 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | -1.49 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.66 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.99 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.25 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TILL и CANE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CANE
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и CANE
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CANE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -81.30% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -27.08% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -61.46% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -56.43% | +35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 19.30% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CANE
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.78%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.65% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 14.35% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 19.31% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 20.97% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 21.79% | -7.15% |