Сравнение TILL с CANE
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. TILL is actively managed, while CANE is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs -10.85%/yr for CANE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILL charges 0.89%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -4.25%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- -2.96%
Сравнение доходности по годам TILL и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -4.25% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | -3.25% |
Correlation
The correlation between TILL and CANE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.53 |
The correlation between TILL and CANE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CANE — Ранг доходности на риск
TILL
CANE
Сравнение TILL c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.79 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.23 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CANE
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -81.30% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -19.82% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -41.73% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -64.50% | +34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -56.52% | +35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 12.67% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CANE
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.92% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 15.69% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 20.45% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 20.97% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 21.69% | -6.99% |
Сравнение комиссий TILL и CANE
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CANE
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CANE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.92%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CANE's -81.30%.
On 3-year performance, TILL leads with -8.51% vs -10.85% for CANE. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TILL has performed better with a -8.51% return vs -10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for CANE.
TILL is categorized as Commodities, while CANE is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 1.88% for CANE.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор