Сравнение CANE с LLY
CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 32.90%/yr for LLY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANE и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -2.85% против 32.90% соответственно.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
LLY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 39.45%
- 10 лет*
- 32.90%
Сравнение доходности по годам CANE и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.16% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CANE and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. LLY — Ранг доходности на риск
CANE
LLY
Сравнение CANE c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.13 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.31 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и LLY
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -68.24% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -23.18% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -34.48% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -34.48% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -34.48% | -32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -5.37% | -58.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -19.18% | -37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 9.28% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и LLY
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.17%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 9.77% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 27.58% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 38.64% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 32.53% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 30.31% | -8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и LLY
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.77%) compared to CANE (6.17%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор