Сравнение CANE с LLY
CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, CANE returned -2.91%/yr vs 32.64%/yr for LLY. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CANE и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -2.91% против 32.64% соответственно.
CANE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- -2.91%
- Всё время*
- -6.02%
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.32M | $1.97M | $2.98M | |
| $3.42B | $3.10B | $3.43B |
Сравнение доходности по годам CANE и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 2.20% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CANE and LLY is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. LLY — Ранг доходности на риск
CANE
LLY
Сравнение CANE c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.33 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.43 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и LLY
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -68.24% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -23.18% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -34.48% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -34.48% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -34.48% | -32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.11% | -5.32% | -56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.57% | -19.17% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 8.57% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и LLY
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 5.30%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 9.71% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 27.87% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 38.53% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 32.68% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 30.42% | -8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и LLY
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.71%) compared to CANE (5.30%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор