PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с LLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 10 years, CANE returned -2.23%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CANE и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -2.23% против 32.66% соответственно.

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

LLY

1 день
1.37%
1 месяц
11.64%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.73%
1 год
44.70%
3 года*
35.56%
5 лет*
41.13%
10 лет*
32.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between CANE and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с FNGU
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

CANE vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANELLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.19

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.75

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.90

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.73

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANELLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.19

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.26

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

1.09

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.57

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CANE и LLY

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANELLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-68.24%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-23.64%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-34.48%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-34.48%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-34.48%

-32.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-4.26%

-58.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-19.22%

-37.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

9.49%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и LLY

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.85%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANELLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

9.16%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

26.81%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

37.88%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

32.79%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

30.14%

-8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и LLY

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.60%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

CANE and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.16%) compared to CANE (6.85%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор