Сравнение CANE с LLY

С начала года, CANE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -0.53% против 29.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 5.23%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.