Сравнение CANE с LLY

С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -0.11% против 31.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CANE и LLY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и LLY.

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 7.56%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.