Сравнение CANE с WEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).
CANE и WEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CANE и WEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANE и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 5.38% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции CANE превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -0.11% против -6.59% соответственно.
CANE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- -0.11%
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANE и WEAT
CANE берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Доходность на риск
CANE vs. WEAT — Ранг доходности на риск
CANE
WEAT
Сравнение CANE c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.16 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | -0.10 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.14 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.22 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.16 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CANE и WEAT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и WEAT
Ни CANE, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CANE и WEAT
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и WEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANE | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -84.32% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -17.85% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -67.83% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -67.83% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.93% | -81.99% | +21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.43% | -62.91% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 11.29% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и WEAT
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 7.56%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANE | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.33% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.83% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 20.24% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 30.49% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 26.74% | -4.95% |