PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CANE с WEAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с WEAT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).

CANE и WEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или WEAT.

Корреляция

Корреляция между CANE и WEAT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CANE и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

0.09

WEAT:

-1.31

Коэф-т Сортино

CANE:

0.11

WEAT:

-2.08

Коэф-т Омега

CANE:

1.01

WEAT:

0.79

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.01

WEAT:

-0.35

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.07

WEAT:

-1.29

Индекс Язвы

CANE:

9.69%

WEAT:

22.19%

Дневная вол-ть

CANE:

21.70%

WEAT:

21.17%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

WEAT:

-82.68%

Текущая просадка

CANE:

-56.02%

WEAT:

-82.37%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции CANE превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 1.61% против -8.38% соответственно.

CANE

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-8.39%

1 год

3.03%

5 лет

16.26%

10 лет

1.61%

WEAT

С начала года

-7.26%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-7.64%

1 год

-26.60%

5 лет

-2.69%

10 лет

-8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CANE и WEAT

CANE берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.

WEAT
Teucrium Wheat Fund
CANE
Teucrium Sugar Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CANE и WEAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CANE c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и WEAT

Ни CANE, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CANE и WEAT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и WEAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и WEAT

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...