PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CANE с WEAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CANE и WEAT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CANE и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35%
-13.29%
CANE
WEAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

-0.37

WEAT:

-0.88

Коэф-т Сортино

CANE:

-0.40

WEAT:

-1.23

Коэф-т Омега

CANE:

0.96

WEAT:

0.87

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.14

WEAT:

-0.24

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.67

WEAT:

-1.20

Индекс Язвы

CANE:

12.54%

WEAT:

16.39%

Дневная вол-ть

CANE:

22.71%

WEAT:

22.42%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

WEAT:

-81.60%

Текущая просадка

CANE:

-56.18%

WEAT:

-81.60%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью -21.86%. За последние 10 лет акции CANE превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -0.53% против -10.02% соответственно.


CANE

С начала года

-7.02%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-0.35%

1 год

-6.49%

5 лет

10.33%

10 лет

-0.53%

WEAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-13.29%

1 год

-19.71%

5 лет

-3.93%

10 лет

-10.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CANE и WEAT

CANE берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.


WEAT
Teucrium Wheat Fund
График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.91%
График комиссии CANE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CANE c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CANE, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.29-0.88
Коэффициент Сортино CANE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.27-1.23
Коэффициент Омега CANE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.970.87
Коэффициент Кальмара CANE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.11-0.24
Коэффициент Мартина CANE, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.52-1.20
CANE
WEAT

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.29
-0.88
CANE
WEAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и WEAT

Ни CANE, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CANE и WEAT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и WEAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.18%
-81.60%
CANE
WEAT

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и WEAT

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.20%
3.77%
CANE
WEAT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab