Сравнение CANE с WEAT
CANE (Teucrium Sugar Fund) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark while WEAT tracks the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs -6.31%/yr for WEAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности CANE и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции CANE превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -2.85% против -6.31% соответственно.
CANE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- -11.81%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- -2.85%
WEAT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- -6.31%
Сравнение доходности по годам CANE и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -4.66% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 11.97% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between CANE and WEAT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.14 |
The correlation between CANE and WEAT shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. WEAT — Ранг доходности на риск
CANE
WEAT
Сравнение CANE c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.14 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.22 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и WEAT
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -84.32% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -14.31% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -46.27% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -67.83% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -67.83% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.65% | -82.36% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.52% | -63.18% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 8.68% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и WEAT
Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеют волатильность 4.93% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.83% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 18.17% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 21.92% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 30.43% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 26.78% | -5.08% |
Сравнение комиссий CANE и WEAT
CANE берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и WEAT
Ни CANE, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and WEAT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.93%) compared to WEAT (4.83%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs WEAT's -84.32%.
On 10-year performance, CANE leads with -2.85% vs -6.31% for WEAT. On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CANE has performed better with a -2.85% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
CANE and WEAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор